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期貨公司分類監管規定

  • 時間: 2018-09-17 14:35:00
  • 來源:合規部

期貨公司分類監管規定

(2011年412日公布    根據2019215日中國證券監督管理委員會《關于修改〈期貨公司分類監管規定〉的決定》修訂)

第一章  總則

第一條  為有效實施對期貨公司的監督管理,引導期貨公司專注主業、合規經菅、穩健發展、做優做強,全面提升期貨行業服務能力和競爭力,根據《期貨交易管理條例》、《期貨公司監督管理辦法》有關規定,制定本規定。

第二條  期貨公司分類是指以期貨公司風險管理能力為基礎,結合公司服務實體經濟能力、市場競爭力、持續合規狀況,按照本規定評價和確定期貨公司的類別。

第三條  中國證監會根據市場發展情況和審慎監管原則,在征求期貨行業等有關方面意見的基礎上,制定并適時調整期貨公司分類的評價指標與標準。

第四條  期貨公司分類評價堅持依法合規、客觀公正原則,由中國證監會組織實施。中國證監會派出機構、各期貨交易所、中國期貨市場監控中心、中國期貨業協會在中國證監會的指導下,依據本規定履行工作職責。

第五條  中國證監會設立期貨公司分類監管評審委員會(以下簡稱評審委員會),負責評審等事宜。

評審委員會由中國證監會、各期貨交易所、中國期貨市場監控中心、中國期貨業協會相關人員組成。評審委員會的產生辦法、組織結構、工作程序和議事規則由中國證監會另行規定。

第六條  參與期貨公司分類評價工作的人員應當具備相應的專業素質、業務能力和監管經驗,在工作中堅持原則、廉潔奉公、勤勉盡責。

第七條  中國證監會及其派出機構根據分類結果,合理配置監管資源,對不同類別的期貨公司實施區別對待的監管政策。

分類評價不能替代中國證監會及其派出機構的監管措施。

第二章  評價指標

第八條  期貨公司的風險管理能力主要根據公司治理、內部控制、資本管理、業務管理、客戶管理、信息技術管理等6類評價指標,按照《期貨公司風險管理能力評價指標與標準》(見附件)進行評價,體現期貨公司對各類風險的管理和控制能力。

第九條  期貨公司服務實體經濟能力主要根據期貨公司在評價期內開展產業服務的情況進行評價,包括以下內容:

(一)"保險+期貨"業務規模;

(二)機構客戶日均持倉;

(三)中國證監會認可的其他評價內容。

第十條  期貨公司市場競爭力主要根據期貨公司在評價期內的業務規模、成本管理能力、盈利能力等方面進行評價,包栝以下內容:

(一)加權調整后日均客戶權益總額;

(二)期貨業務收入;

(三)凈利潤;

(四)成本管理能力;

(五)凈資產收益率;

(六)資產管理產品日均衍生品權益。

第十一條  期貨公司持續合規狀況主要根據期貨公司在評價期內發生的違規行為,證券期貨行業自律組織采取的紀律處分,中國證監會及其派出機構采取的監管措施、行政處罰,或者司法機關采取的刑事處罰進行評價。

第三章  評價方法

第十二條  設定正常經營的期貨公司基準分為100分。在基準分的基礎上,根據期貨公司風險管理能力、服務實體經濟能力、市場競爭力、持續合規狀況等評價指標與標準,進行相應加分或扣分以確定期貨公司的評價計分。

第十三條  期貨公司的公司治理、內部控制、資本管理、業務管理、客戶管理、信息技術管理等6類風險管理能力評價指標不符合具體評價標準的,每項扣0.5分。

期貨公司收到行政處罰事先告知書、因涉嫌違法違規被立案調查或者發生風險事件,造成嚴重影響,反映出公司在上述評價指標方面存在問題的,對照具體評價標準予以扣分。

第十四條  期貨公司服務實體經濟能力按照以下原則加分:

(一)"保險+期貨"業務規模位于參與本指標評價的公司前10% (含)、10% 20% (含)、20%30% (含)、30%40% (含)、40%50% (含)、50%60% (含)的,分別加2分、 1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25分,其他參與本指標評價的公司加0.1分,評審委員會根據當年"保險+期貨"業務開展的總體情況確定參評期貨公司范圍;

(二)機構客戶日均持倉位于行業前5名、610名、11 20名、2130名、3140名、4150名的,分別加2分、 1.5 分、1分、0.75 分、0.5 分、0.25 分。

中國證監會根據期貨公司服務實體經濟情況,在征求行業意見的基礎上增加服務實體經濟能力評價內容。

第十五條  期貨公司市場競爭力按照以下原則加分:

(一)期貨公司評價期內加權調整后日均客戶杈益總額位于行業前5名、610名、1120名、2130名、3140 名、4150名、5160名、61名至排名中位數的,分別加4 分、3分、2分、1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25分,期貨公司評價期內成交持倉比高于全行業中位數的,減半加分;

(二)期貨公司評價期內期貨業務收入位于行業前5名、6 10名、1120名、2130名、3140名、4150名的,分別加2分、1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25分,期貨公司評價期內商品期貨及期權手續費率或金融期貨及期權手續費率低于全行業平均水平50%的,減半加分;

(三)期貨公司評價期內凈利潤位于行業前5名、610 名、1120名、2130名、3140名、4150名的,分別加 2 分、1.5 分、1 分、0.75 分、0.5 分、0.25 分;

(四)期貨公司評價期內成本管理能力位于行業前10名、 1120名、2130名、3140名、4150名的,分別加 0.5 分、0.4 分、0.3 分、0.2 分、0.1 分;

(五)期貨公司評價期內凈資產收益率位于行業前10名、 1120名、2130名、3140名、4150名的,分別加 0.5 分、0.4 分、0.3 分、0.2 分、0.1 分;

(六)期貨公司評價期內資產管理產品日均衍生品權益位于行業前5名、610名、1115名、1620名、2130 名的,分別加1分、0.8分、0.6分、0.4分、0.2分,期貨公司或子公司評價期內存在資產管理產品不符合監管規定且未在規定時間內完成整改或清理情形的,該指標不予加分。

期貨公司風險管理能力與持續合規狀況指標得分低于規定分值的,市場競爭力指標不予加分。規定分值由評審委員會根據當年評價情況審議確定。

第十六條  期貨公司在評價期內發生以下情形時,按照以下原則進行扣分:

(一)風險監管指標未達到監管標準的,每次扣2分;風險監管指標預警的,每次扣0.5分;

(二)期貨保證金重大預警,經核實為期貨公司原因的,每次扣1分;期貨保證金一般預警,經核實為期貨公司原因的,每次扣0.25分;

(三)違規使用自有資金,或者為股東、實際控制人或者其他關聯人提供融資,對外擔保的,每次扣2分;

(四)允許客戶在保證金不足的情況下進行開倉交易的,每次扣2分;

(五)未經資金和持倉驗證,允許客戶直接連入交易所進行期貨交易的,每次扣2分;

(六)因期貨公司風險控制不到位導致的錯單和穿倉損失金額超過當期提取的風險準備金額10%的,扣1分;

(七)審計報告及審閱報告被出具非標準審計意見或審閱意見的,每次扣3分;

(八)任用不具有期貨從業資格的人員從事期貨業務的,每人次扣0.1分,最高扣2分;任用不具備任職條件的投資經理從事資產管理業務的,每人次扣0.5分;任用不具備任職條件的董事、監事、高級管理人員的,每人次扣2分;

(九)董事長、高級管理人員存在3個月以上缺位的,每人次扣2分;董事(含獨立董事)、監事(含監事會主席)不符合公司章程規定,存在3個月以上缺位的,每人次扣0.25分;

(十)未履行法規要求的許可程序擅自變更股權的,每次扣10分;

(十一)信息技術評級未達到一類等級要求,扣10分;達到一類等級要求但未達到應該達到的更高等級要求,扣5分;

(十二)未按規定使用分類評價結果的,每次扣1分。

第十七條  期貨公司在評價期內被中國證監會及其派出機構采取監管措施、行政處罰或者被司法機關刑事處罰的,按照以下原則進行扣分:

(一)被出具警示函或采取責令改正監管措施的,每次扣2 分;

(二)被釆取《期貨交易管理條例》第五十五條第二款第二項至七項監管措施的,每次扣3分;

(三)本公司或子公司被責令暫停私募資產管理業務的,每次扣5分;

(四)被采取《期貨交易管理條例》第五十五條第二款第一項監管措施的,每次扣10分;

(五)被警告的,每次扣12分;

(六)被罰款或者沒收違法所得的,每次扣15分;

(七)被撤銷部分業務許可、關閉分支機構,或者被刑事處罰的,每次扣20分。

期貨公司董事、監事和高級管理人員因對公司違法違規行為負有責任被出具警示函或者監管談話的,每人次扣1分;被警告或者罰款的,每人次扣3分;被暫停、撤銷任職資格或者被認定為不適當人選的,每人次扣5分;被采取一定期限市場禁入措施的,每人次扣8分;被采取永久性市場禁入措施的,每人次扣10分。

期貨公司及其董事、監事和高級管理人員因同一事項被分別采取行政監管措施或行政處罰的,分別計算,合計扣分。

第十八條  期貨公司分支機構被采取本規定第十七條所述監管措施的,分支機構所在地中國證監會派出機構應及時告知期 公司住所地中國證監會派出機構。

期貨公司分支機構按本規定第十七條所述原則進行扣分。

第十九條  期貨公司及子公司被中國期貨業協會紀律處分的,每次扣0.5分;期貨公司從業人員被中國期貨業協會紀律處分的,每人次扣0.25分。期貨公司自行查處從業人員違規并移交中國期貨業協會采取紀律處分的,經中國期貨業協會上報評審委員會認可后可以豁免從業人員紀律處分扣分。

期貨公司被期貨交易所紀律處分的,每次扣0.5分;期貨公司的子公司、期貨公司及子公司管理的資產管理產品被期貨交易所紀律處分的,每次扣0.25分。期貨公司、子公司、資產管理產品因參與證券市場相關業務違規被證券交易所紀律處分的,比照執行。

期貨公司及子公司因資產管理業務違規被中國證券投資基金業協會紀律處分的,每次扣0.5分。

第二十條  期貨公司違規行為已被采取紀律處分、監管措施、行政處罰、刑事處罰的,或者同一違規行為被采取多項紀律處分、監管措施、行政處罰、刑事處罰的,按本規定扣分最高的項目進行扣分,不重復扣分,但因整改不到位再次被實施紀律處分、監管措施、行政處罰、刑事處罰的除外;不同違規行為被采取同一紀律處分、監管措施、行政處罰、刑事處罰的,分別計算,合計扣分。

期貨公司因同一事項在不同評價期被分別采取紀律處分、監 管措施、行政處罰、刑事處罰的,按最高分值扣分;同一事項在以前評價期已被扣分但未達到最高分值扣分的,按最高分值與已扣分值的差額扣分。

期貨公司違規行為被采取紀律處分、監管措施、行政處罰、刑事處罰的,無論控股股東或者實際控制人是否發生變更,均應按相應的規定予以扣分。

第二十一條  期貨公司被采取本規定第十七條第一款第一項規定的監管措施時,能在規定的時間內消除風險隱患、完善內部管理、完成規范整改且通過中國證監會派出機構驗收的,對相應的監管措施可以不予扣分,但仍需按照違規行為進行扣分。

期貨公司主動上報不符合風險管理能力評價標準的違規行為,經中國證監會派出機構認可后可以減半扣分。期貨公司在評價期內自行糾正上述主動上報的違規行為,及時消除不良影響,積極堵塞管理漏洞,反映出期貨公司合規管理制度健全且有效執行的,經中國證監會派出機構上報評審委員會認可后可以對相關扣分予以加回。

第二十二條  期貨公司符合以下條件的,按照以下原則給予相應加分:

(一)在評價期內與其他期貨公司進行合并且在評價期內已獲中國證監會核準的,可加4分;

(二)期貨公司剩余凈資本達到1億元整數倍的,每1倍數加0.5分,最高加2分。但期貨公司風險監管指標在評價期內出現預警或不達標情形的,不予加分。

第二十三條  中國證監會及其派出機構可以根據期貨公司在評價期內配合日常監管、落實專項監管工作及整改完成情況,對期貨公司進行酌情扣分,最高可扣2分。

第二十四條  中國證監會可以組織相關單位對期貨公司服務國家戰略、信息技術建設、投資者教育等方面進行專項評價,每項最高可加2分。

第四章  公司類別

第二十五條  根據期貨公司評價計分的高低,將期貨公司分為 A ( AAA、AA、A )、B ( BBB、BB、B )、C ( CCC、CC、C )、D、E511個級別。

(一)A類公司風險管理能力、服務實體經濟能力、市場競爭力、持續合規狀況的綜合評價在行業內最高,能夠較好控制業務風險;

(二)B類公司風險管理能力、服務實體經濟能力、市場競爭力、持續合規狀況的綜合評價在行業內較高,能夠控制業務風險;

(三)C類公司風險管理能力、服務實體經濟能力、市場競爭力、持續合規狀況的綜合評價在行業內一般,風險管理能力與業務規?;酒ヅ?;

(四)D類公司風險管理能力、服務實體經濟能力、市場競爭力、持續合規狀況的綜合評價在行業內較低,潛在風險可能超過公司可承受范圍;

(五)E類公司潛在風險已經變為現實風險,已被采取風險處置措施。

第二十六條  A ( AAA、AA、A )、B ( BBB、BB、B )、C (CCC、CC、C)、D410個級別的公司,由中國證監會每年結合行業發展狀況和以前年度分類結果,根據全部期貨公司評價計分的分布情況,按照一定的分值區間確定。

第二十七條  期貨公司加權調整后日均客戶權益總額排名行業中位數以下的,不得評為A類。

第二十八條  被依法采取責令停業整頓、指定其他機構托管、接管等風險處置措施的期貨公司,定為E類公司。

第二十九條  期貨公司在評價期內存在以下情形的,市場競爭力不予加分,并將公司類別下調3個級別;情節嚴重的,評為 D類:

(一) 股東虛假出資或抽逃出資;

(二) 超范圍經營;

(三) 占用、挪用客戶資產;

(四) 資產管理業務嚴重違規,引發重大風險或造成惡劣影響;

(五) 風險管理子公司違法違規經營,引發重大風險或造成惡劣影響;

(六) 參與或為期貨配資等非法期貨活動提供便利;

(七) 惡意規避監管,包括向監管部門報送虛假材料、不配合現場檢查或調查、隱藏違規事實等。

期貨公司在自評時,若不如實標注存在問題,存在遺漏、隱瞞等情況,將在應扣分事項上加倍扣分。

第三十條  期貨公司未在規定日期之前上報自評結果的,將 公司類別下調1個級別;未在確定分類結果期限之前上報自評結 果的,直接評為D類。

第三十一條  期貨公司狀況發生重大變化或者出現異常且足以導致公司分類類別調整的,評審委員會有權根據有關情況及時對相關期貨公司的分類進行動態調整。期貨公司在持續經營過程中,業務規模、財務狀況、股權結構等方面情況的變化,不屬于動態調整的范圍。

上述分類調整屬于調高期貨公司類別的,E類公司最高可調至CC級,D類公司最高可調至CCCC級,A、B、C類公司不予調高類別。

期貨公司申請動態調整的,應當經公司住所地中國證監會派出機構初審同意后上報評審委員會。

第三十二條  期貨公司合并的,合并后的存續公司在上一年評價期內不存在本規定第二十九條第一款所列違規情形,且截至申請日違規事項全部整改完成,合并后的存續公司可以自收到中國證監會核準期貨公司合并的批復文件之日起,申請將其上一年分類結果調整為原合并各方分類結果中的較高者。合并后的存續公司申請調整分類結果的,應當經公司住所地中國證監會派出機構初審同意后上報評審委員會。

第五章  組織實施

第三十三條  期貨公司分類評價采取期貨公司自評、相關單位初審、評審委員會復核和評審、中國證監會確認評價結果的方法。

第三十四條  期貨公司分類評價每年進行1次。風險管理能力及持續合規狀況評價指標以上一年度51日至本年度430日為評價期;涉及的財務數據、經營數據原則上以上一年度經審計報表為準。

中國證監會于每年評價工作開始前向相關單位下發通知及工作指引,明確工作要求及操作細則。

第三十五條  期貨公司應當按照本規定進行自評,上報以下材料:

(一)對照風險管理能力和持續合規狀況評價指標與標準,如實反映存在的問題及被采取的紀律處分、監管措施、行政處罰、刑事處罰等,經公司法定代表人和公司經營管理負責人、首席風險官簽署確認后,上報公司住所地中國證監會派出機構;

(二)按照中國期貨市場監控中心、中國期貨業協會的要求上報涉及服務實體經濟能力和市場競爭力指標計算的數據和材料,同時抄送公司住所地中國證監會派出機構。

第三十六條  中國證監會派出機構根據日常監管掌握的情況,對期貨公司風險管理能力和持續合規狀況自評結果進行初審和評價計分,上報評審委員會。

中國期貨市場監控中心匯總計算期貨公司服務實體經濟能力指標("保險+期貨"業務規糢除外)、市場競爭力指標得分,上報評審委員會。

中國期貨業協會匯總計算期貨公司"保險+期貨"業務規模指標得分,上報評審委員會。

第三十七條  在初審過程中,中國證監會派出機構應當就有關問題進行核查,并與期貨公司核對情況,確認事實。

中國期貨市場監控中心、中國期貨業協會應當對相關數據進行校驗并就數據差異與期貨公司核實,發現重大異常應當通報中國證監會派出機構,中國證監會派出機構應當核查反饋。

期貨交易所、中國期貨業協會、中國證券投資基金業協會對期貨公司及子公司、資產管理產品采取紀律處分或自律處罰的,應當通報期貨公司住所地中國證監會派出機構。

第三十八條  評審委員會對中國證監會派出機構、中國期貨市場監控中心、中國期貨業協會上報的初審材料進行復核,并根據復核結果評審確定期貨公司的類別。期貨公司分類結果由中國證監會確認后生效。

第三十九條  期貨公司因不可抗力或其他特殊情形,認為有必要申請扣分豁免的,應當提交相應證明材料,經中國證監會派出機構初審后由評審委員會復核并審議決定。

第四十條  中國證監會于每年評價工作結束后將期貨公司的具體得分及所屬類別書面告知期貨公司。

第四十一條  期貨公司對評價結果有異議的,可在收到分類結果通知之日起1個月內提出書面申訴。期貨公司提出書面申訴的,應當經公司住所地中國證監會派出機構初審同意后上報評審委員會。

第四十二條  對于在自評時隱瞞重大事項或者報送、提供的信息和資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的期貨公司,中國證監會派出機構應當對簽署確認意見的公司法定代表人和經理層人員采取相應監管措施,記入誠信檔案。

第四十三條  中國證監會派出機構在日常監管工作中,對期貨公司發生的違規行為和異常情況應當及時調查、迅速采取適當的監管措施并記入監管檔案,在此基礎上對期貨公司進行客觀、公正的初審和評價計分。

第四十四條  中國證監會派出機構對期貨公司的違法違規行為是否及時、充分采取相應監管措施,以及期貨公司分類初審的質量,是落實轄區監管責任制,考評中國證監會派出機構期貨監管工作績效的重要依據。

第六章  分類結果的使用

第四十五條  中國證監會按照分類監管原則,對不同類別的期貨公司在監管資源分配、現場檢查和非現場檢查頻率等方面區別對待,對不同類別期貨公司規定不同的風險資本準備計算比例。

第四十六條  期貨公司分類結果可以作為期貨公司及子公司增加業務種類的審慎性條件。

第四十七條  期貨公司分類結果將作為確定新業務試點范圍和推廣順序的依據。

第四十八條  期貨公司分類結果將作為確定期貨投資者保障基金不同繳納比例的依據。

第四十九條  期貨公司分類結果主要供中國證監會及其派出機構、各期貨交易所、中國期貨市場監控中心、中國期貨業協會等機構使用。

期貨公司不得將分類結果用于廣告、宣傳、營銷等商業目的。

第七章  附則

第五十條  本規定下列用語的含義:

(一)期貨保證金重大預警,是指由于期貨公司保證金封閉圈內自有資金不足或者保證金出現缺口等事項而導致的預警,以及中國期貨市場監控中心認定的其他重大預警情形;期貨保證金一般預警,是指除重大預警以外的其他預警。

(二)"保險+期貨"業務規模采用加權方式計算,其中承保貨值、項目數量、實際賠付金額的權重系數分別為0.8、0.15、0.05。

(三)機構客戶日均持倉,是指期貨公司在各期貨品種上的一般單位客戶和特殊單位客戶日均持倉占比之和,按下列公式計算:

1.某公司在某期貨品種上的機構客戶日均持倉占比(P):

P= (a1+a2+…+ai)/i(A1+A2+…+Ai)/i

其中,i=評價期內的交易天數;a=某公司在某期貨品種上的當日機構客戶持倉量;A=該品種的當日機構客戶總持倉;

2.某公司在各期貨品種上的機構客戶日均持倉占比之和:

Pr

其中,r=期貨品種。

若某品種當年活躍度不足,可與其他相關活躍品種合并視為一個品種計算或不納入計算。

(四)加權調整后日均客戶權益總額,是指對不同屬性客戶按不同權重綜合計算的日均客戶權益總額。個人客戶、機構客戶權重系數分別為0.5、1。

(五)期貨業務收入,是指期貨經紀業務手續費收入、期貨投資咨詢業務收入、資產管理業務收入之和。

(六)凈利潤,是指期貨公司母公司報表的凈利潤。

(七)成本管理能力,是指期貨公司期貨業務收入/(業務管理費+營業稅金及附加)。

(八)凈資產收益率,是指凈利潤/凈資產。

(九)資產管理產品日均衍生品權益,是指期貨公司及子公司管理的資產管理產品從事期貨、期權交易的保證金賬戶日均權益。

(十)成交持倉比,是指日均成交量/日均持倉量。

(十一)手續費率,是指手續費收入/成交金額。

(十二)紀律處分,是指具有自律管理職責的機構依據相關規定,經過立案調查程序采取的處分、處理、處罰、懲戒等自律管理措施。

(十三)剩余凈資本,是指期貨公司凈資本減去風險資本準備。

第五十一條  本規定自公布之日起施行。


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